数据说明：本系统为「区域价差与套利」分析模型——价差/运费/库存/仓单/合约价等为示例快照数据（运费、套保成本、波幅等均可编辑联动）；「五、技术面预测」头部价格已接入实时行情（东方财富 futsseapi），分钟级图表为演示数据。与主页上方「实时利润模型」相互独立、互为补充。
选择始发地查看各目的地详情:
最强均值回归信号
无
起点: 沈阳
价差走强区域
0 条
起点: 沈阳
价差走弱区域
0 条
起点: 沈阳
均值回归信号 — 价差偏离度TOP榜
| 优先级 | 始发地 → 消费地 | 当前价差 | 区间跨度 | 历史分位 | vs 周均值 | vs 月均值 | 信号强度 |
|---|
价差结构图 (点击表格触发)
价差季节性走势
原始价差明细表 (消费集散地 - 始发地)
| 始发地 → 消费地 | 当前价差 | 周均值 | 月均值 | 近3年最高 | 近3年最低 | 历史分位 | 周变动 | 月变动 |
|---|
选择始发地:
最佳利润路线
-25 元/吨
沈阳 → 无锡
最差利润路线
-103 元/吨
沈阳 → 乐从
平均理论利润
-81 元/吨
覆盖 4 条流向
理论利润测算表 (运费可填报，实时联动计算)
理论利润 = 区域价差 - 实际运费
| 始发地 → 消费地 | 区域价差(当前值) | 运费(元) (可修改) | 理论利润 | 排名 |
|---|
利润排行榜
套保利润 = (期货合约价 - 始发地现货价 - 运费(上海)) - 固定成本 - (天数 × 期货每日浮动成本) - (天数 × 现货资金成本)
现货理论利润 vs 期货套保利润对比
数据源：套保利润表 (动态计算)
| 始发地 | 现货理论利润 (来自模块二最差) |
01合约 | 03合约 | 05合约 | 07合约 | 09合约 | 10合约 | 11合约 | 最优通道 |
|---|
始发地基差明细表 (当前主力: 10合约)
基差 = 始发地现货 - 10合约价格 | 点击行切换季节性图表
| 基差 | 当前价差 | 周均值 | 月均值 | 近3年最高 | 近3年最低 | 历史分位 | 周变动 | 月变动 |
|---|
基差季节性走势 (沈阳-主力合约)
热卷仓单成本监测
| 品种 | 钢厂 | 交割仓库 | 出厂价 | 仓单成本 | 收盘价 | 交割利润 |
|---|
上海期货交易所指定交割仓库 — 期货仓单日报：热轧卷板
2026/6/9 单位：吨
热轧卷板仓库
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 0-30天到期 | 30-90天到期 | 90-180天到期 | 180-360天到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 上港保税共青 | 20,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,847 |
| 上海兴晟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 20,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,847 | |
| 广东 | 五矿东莞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广物物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上海运益佛山 | 1,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,164 | |
| 合计 | 1,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,164 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 38,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,817 |
| 惠龙港 | 133,316 | 0 | 0 | 0 | 6,249 | 127,067 | |
| 外运华东苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中储南京 | 67,255 | -290 | 0 | 0 | 0 | 67,255 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 玖隆物流 | 49,603 | -2,082 | 0 | 0 | 0 | 49,603 | |
| 合计 | 288,991 | -2,372 | 0 | 0 | 6,249 | 288,991 | |
| 浙江 | 中拓湖州 | 24,131 | -294 | 0 | 0 | 0 | 24,131 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 24,131 | -294 | 0 | 0 | 0 | 24,131 | |
| 天津 | 中储陆通 | 8,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,834 |
| 湖北 | 中储汉口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河北 | 中拓唐山 | 70,851 | 0 | 0 | 0 | 43,740 | 27,111 |
| 陕西 | 中储西安 | 14,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,706 |
| 总计 | 432,465 | -2,666 | 0 | 0 | 0 | 432,465 | |
热轧卷板厂库
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | 0-30天到期 | 30-90天到期 | 90-180天到期 | 180-360天到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂库提货地 | 物产中大金属 | 3,900 | 0 | 0 | 3,600 | 300 | 0 |
| 杭钢国贸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 欧冶云商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 柳钢股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 纵横钢铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 热联集团 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3,900 | 0 | 0 | 3,600 | 300 | 0 |
注：未来到期仓单量为理论计算值；期货为已制成仓单的货物数量。
盘面价值锚定始发地
| 始发地 | 01合约价值 | 01涨跌幅 | 05合约价值 | 05涨跌幅 | 10合约价值 | 10涨跌幅 | 现货 | 现货涨跌幅 |
|---|
现货及盘面利润监测
沈阳锚定盘面变化情况
公式: 期货 - (交割地现货 - 始发地现货)
数据源: 01, 05, 10合约及现货价格
数据源: 01, 05, 10合约及现货价格
上海基准总库存
46.22 万吨
较去年同期下降 1.0%
上海周度去库速率
-8.03%
连续去库趋势延续
上海月度去库速率
-19.02%
去库加速，供需紧平衡
拐点信号
出现去库拐点
预计2周后转累库
上海库存趋势 & 变化率 — 未来预判
基本面预判与价差影响总结 (上海对比)
| 路线 (上海 ↔ 当地) | 当前价差 | 周价差变化 | 月价差变化 | 库存状态 | 未来预判 | 核心驱动 (逻辑推演) |
|---|
热卷期货实际成交分钟级实时监测 (主力合约)
3464.2
-20.0 (-0.57%)
昨收
3486.0
今开
3486.0
最高
3476.2
最低
3455.4
买一价
3466.0
卖一价
3467.0
买卖力量对比 (全时段累计)
净买卖: +278 手
指标说明 (1小时线综合判断):
动能：根据期货价格变化、持仓量变化和成交量变化去进行判断强度及突破方向。
趋势：均线系统结合成交量去过滤信号，识别真假突破。
空间：在趋势和动能的基础上结合布林线指标去判断空间的相对高低点和行情的时间点，置信度为95%
价格与买卖信号 (分钟线)
● 买入信号 (1小时线，趋势+动能+空间，最近 0 个)
| 时间 | 类型 | 价格 | 止损 | 止盈 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无买入信号 | |||||
● 卖出信号 (1小时线，趋势+动能+空间，最近 0 个)
| 时间 | 类型 | 价格 | 止损 | 止盈 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无卖出信号 | |||||
热卷价格技术面预测 (1小时线综合判断)
动能价格波幅 (%)
客户可自定义修改
空间判断 (趋势+动能+时空点)
垃圾时间 (通道内观望)
人工判断
综合判断
震荡
每分钟买入 - 卖出成交量对比
每分钟净买卖量 (买入 - 卖出)